PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USMC tracks the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.40%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности USMC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%14.82%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between USMC and BBUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between USMC and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и BBUS

Секторы
USMC
BBUS

Технологии

29.1%
37.1%

Финансовые услуги

19.6%
10.8%

Коммуникационные услуги

14.7%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.4%

Здравоохранение

8.1%
8.1%

Промышленность

5.6%
7.2%

Энергетика

4.8%
3.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

USMC
29.1%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
BBUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
BBUS
4.5%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

USMC
8.1%
BBUS
8.1%

Промышленность

USMC
5.6%
BBUS
7.2%

Энергетика

USMC
4.8%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

USMC

-

BBUS
1.2%

Недвижимость

USMC

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

USMC

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

USMC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.33

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.18

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.00

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

13.76

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.84

0.00

Просадки

Сравнение просадок USMC и BBUS

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-35.35%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.21%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-19.01%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-25.46%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.74%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.46%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.00%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и BBUS

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.52%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.88%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.96%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

11.87%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.03%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.59%

-1.34%

Сравнение комиссий USMC и BBUS

USMC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и BBUS

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USMC and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (2.88%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.40% vs 13.43% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.40% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.12% for USMC.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.74% for USMC.

USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор