PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYRIX с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRIX с KR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYRIX (Rydex Retailing Fund) is Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while KR (The Kroger Co.) is a stock. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.39%/yr vs 7.08%/yr for KR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRIX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.08% соответственно.

RYRIX

1 день
0.97%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
-6.05%
С начала года
0.33%
1 год
6.12%
3 года*
10.41%
5 лет*
2.02%
10 лет*
9.39%

KR

1 день
3.62%
1 месяц
-8.61%
6 месяцев
-5.24%
С начала года
-5.23%
1 год
-16.80%
3 года*
10.39%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRIX и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRIX
Rydex Retailing Fund		0.33%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%
KR
The Kroger Co.		-5.23%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between RYRIX and KR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.35

The correlation between RYRIX and KR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Retailing Fund

The Kroger Co.

Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FSHOXRYRIX с FDLSXRYRIX с FSCPXRYRIX с VCDAX
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT

Доходность на риск

RYRIX vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRIX c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRIXKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.60

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.70

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.64

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

-1.40

+2.39

RYRIX vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и KR

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRIXKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-66.81%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-26.16%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-26.16%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-31.07%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-44.13%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-22.07%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-22.44%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

12.02%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и KR

Текущая волатильность для Rydex Retailing Fund (RYRIX) составляет 5.14%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRIXKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

13.08%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

22.86%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

28.03%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

27.30%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

29.15%

-8.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и KR

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности KR в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.39%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.69%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

RYRIX and KR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (13.08%) compared to RYRIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs KR's -66.81%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRIX и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор