Сравнение RYRIX с KR

С начала года, RYRIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции RYRIX уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Rydex Retailing Fund (RYRIX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.