Сравнение RYRIX с KR
RYRIX (Rydex Retailing Fund) is Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while KR (The Kroger Co.) is a stock. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.40%/yr vs 7.16%/yr for KR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYRIX и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 9.40% против 7.16% соответственно.
RYRIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 9.40%
KR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- -5.96%
- С начала года
- -4.89%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам RYRIX и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRIX Rydex Retailing Fund | 1.51% | 9.71% | 15.87% | 17.11% | -25.91% | 12.25% | 44.72% | 25.44% | -3.10% | 12.82% |
KR The Kroger Co. | -4.89% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between RYRIX and KR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between RYRIX and KR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRIX vs. KR — Ранг доходности на риск
RYRIX
KR
Сравнение RYRIX c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYRIX | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.65 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.40 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYRIX и KR
Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRIX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -66.81% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -26.16% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -26.16% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -31.07% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -44.13% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -21.79% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -22.44% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 12.10% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRIX и KR
Текущая волатильность для Rydex Retailing Fund (RYRIX) составляет 5.24%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRIX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 13.09% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 22.80% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 28.03% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 27.29% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 29.15% | -8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRIX и KR
Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности KR в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.38% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
RYRIX Rydex Retailing Fund | 1.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
RYRIX and KR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (13.09%) compared to RYRIX (5.24%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs KR's -66.81%.
RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRIX и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор