PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRIX с VCDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRIX с VCDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRIX (Rydex Retailing Fund) and VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.20%/yr vs 13.66%/yr for VCDAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYRIX charges 1.40%/yr vs 0.10%/yr for VCDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RYRIX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.66% соответственно.

RYRIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-4.51%
1 год
2.41%
3 года*
11.76%
5 лет*
1.49%
10 лет*
9.20%

VCDAX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.70%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRIX и VCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-3.60%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.00%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%

Correlation

The correlation between RYRIX and VCDAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.91

The correlation between RYRIX and VCDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Retailing Fund

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FDLSXRYRIX с FSCPXRYRIX с FSHOX
Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VITAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VWNEXVCDAX с FSCPX

Доходность на риск

RYRIX vs. VCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRIX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRIXVCDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.61

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.98

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.72

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

2.26

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRIX vs. VCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VCDAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRIXVCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и VCDAX

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и VCDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRIXVCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-61.66%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-15.57%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-27.44%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-38.51%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-38.51%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-4.61%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-9.30%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.97%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и VCDAX

Текущая волатильность для Rydex Retailing Fund (RYRIX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRIXVCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.28%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.07%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.42%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

24.00%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

22.50%

-1.61%

Сравнение комиссий RYRIX и VCDAX

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и VCDAX

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VCDAX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.76%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Часто задаваемые вопросы

RYRIX and VCDAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCDAX has higher volatility (5.28%) compared to RYRIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs VCDAX's -61.66%.

VCDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRIX и VCDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор