PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYRIX с ACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYRIX с ACI

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI).

RYRIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYRIX или ACI.

Корреляция

Корреляция между RYRIX и ACI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и ACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.60%
9.22%
RYRIX
ACI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYRIX:

1.32

ACI:

0.12

Коэф-т Сортино

RYRIX:

1.92

ACI:

0.32

Коэф-т Омега

RYRIX:

1.23

ACI:

1.04

Коэф-т Кальмара

RYRIX:

0.78

ACI:

0.08

Коэф-т Мартина

RYRIX:

6.17

ACI:

0.30

Индекс Язвы

RYRIX:

3.28%

ACI:

7.93%

Дневная вол-ть

RYRIX:

15.30%

ACI:

19.17%

Макс. просадка

RYRIX:

-58.26%

ACI:

-32.80%

Текущая просадка

RYRIX:

-10.64%

ACI:

-17.19%

Доходность по периодам

С начала года, RYRIX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у ACI с доходностью 9.23%.

RYRIX

С начала года

4.97%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

15.59%

1 год

17.82%

5 лет

8.97%

10 лет

7.65%

ACI

С начала года

9.23%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

9.22%

1 год

2.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYRIX и ACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг риск-скорректированной доходности RYRIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACI
Ранг риск-скорректированной доходности ACI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYRIX c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYRIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.320.12
Коэффициент Сортино RYRIX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.920.32
Коэффициент Омега RYRIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.04
Коэффициент Кальмара RYRIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.780.08
Коэффициент Мартина RYRIX, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.170.30
RYRIX
ACI

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ACI равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.32
0.12
RYRIX
ACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и ACI

RYRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
RYRIX
Rydex Retailing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.08%
ACI
Albertsons Companies, Inc.		2.40%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и ACI

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки ACI в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и ACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.64%
-17.19%
RYRIX
ACI

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и ACI

Текущая волатильность для Rydex Retailing Fund (RYRIX) составляет 4.35%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.35%
7.10%
RYRIX
ACI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab