Сравнение RYRIX с FDLSX
RYRIX (Rydex Retailing Fund) and FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.20%/yr vs 10.67%/yr for FDLSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYRIX charges 1.40%/yr vs 0.74%/yr for FDLSX.
Доходность
Сравнение доходности RYRIX и FDLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRIX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции RYRIX уступали акциям FDLSX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.67% соответственно.
RYRIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 9.20%
FDLSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -15.19%
- 1 год
- -18.61%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам RYRIX и FDLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRIX Rydex Retailing Fund | -3.60% | 9.71% | 15.87% | 17.11% | -25.91% | 12.25% | 44.72% | 25.44% | -3.10% | 12.82% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -7.79% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
Correlation
The correlation between RYRIX and FDLSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.75 |
The correlation between RYRIX and FDLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRIX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск
RYRIX
FDLSX
Сравнение RYRIX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRIX | FDLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.65 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.16 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRIX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.86 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RYRIX и FDLSX
Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и FDLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRIX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -51.58% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -28.33% | +14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -28.33% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -28.33% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -48.44% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -24.43% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -8.93% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 15.70% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRIX и FDLSX
Текущая волатильность для Rydex Retailing Fund (RYRIX) составляет 4.89%, в то время как у Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRIX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.95% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 18.28% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 21.26% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.51% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.34% | -1.45% |
Сравнение комиссий RYRIX и FDLSX
RYRIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FDLSX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRIX и FDLSX
Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FDLSX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.60% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
RYRIX Rydex Retailing Fund | 1.76% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
RYRIX and FDLSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLSX has higher volatility (5.95%) compared to RYRIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs FDLSX's -51.58%.
RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRIX и FDLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор