Сравнение RYRIX с RYLIX
RYRIX (Rydex Retailing Fund) and RYLIX (Rydex Leisure Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.20%/yr vs 6.60%/yr for RYLIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYRIX charges 1.40%/yr vs 1.39%/yr for RYLIX.
Доходность
Сравнение доходности RYRIX и RYLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRIX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у RYLIX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 6.60% соответственно.
RYRIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 9.20%
RYLIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам RYRIX и RYLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRIX Rydex Retailing Fund | -3.60% | 9.71% | 15.87% | 17.11% | -25.91% | 12.25% | 44.72% | 25.44% | -3.10% | 12.82% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | -5.22% | 8.99% | 17.03% | 22.86% | -26.98% | 0.91% | 21.26% | 29.89% | -13.22% | 20.52% |
Correlation
The correlation between RYRIX and RYLIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.79 |
The correlation between RYRIX and RYLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRIX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск
RYRIX
RYLIX
Сравнение RYRIX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRIX | RYLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.14 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.30 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRIX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.23 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RYRIX и RYLIX
Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и RYLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRIX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -68.20% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -14.04% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -19.18% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -40.12% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -42.27% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -9.62% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -16.37% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 6.25% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRIX и RYLIX
Rydex Retailing Fund (RYRIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRIX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.03% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.26% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 14.05% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.89% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.06% | +0.83% |
Сравнение комиссий RYRIX и RYLIX
RYRIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RYLIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRIX и RYLIX
Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RYLIX в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLIX Rydex Leisure Fund | 0.06% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.24% | 8.04% | 6.23% | 0.49% | 0.72% |
RYRIX Rydex Retailing Fund | 1.76% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
RYRIX and RYLIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYRIX has higher volatility (4.89%) compared to RYLIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs RYLIX's -68.20%.
RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRIX и RYLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор