Сравнение RYRIX с RYLIX

С начала года, RYRIX показывает доходность -6.97%, что значительно выше, чем у RYLIX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции RYRIX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 6.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RYLIX в 1.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа RYLIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и RYLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYRIX и RYLIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности RYLIX в 0.06%

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и RYLIX.

Rydex Retailing Fund (RYRIX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.