Сравнение USLUX с FSRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX).
USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности USLUX и FSRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USLUX и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -10.13% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | -2.40% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.76% соответственно.
USLUX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.10%
FSRPX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USLUX и FSRPX
USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.
Доходность на риск
USLUX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
USLUX
FSRPX
Сравнение USLUX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLUX | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.09 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.28 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.02 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.06 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLUX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.09 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между USLUX и FSRPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLUX и FSRPX
Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности FSRPX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.77% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 8.97% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок USLUX и FSRPX
Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и FSRPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USLUX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -55.75% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -17.79% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -39.01% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -39.01% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -15.22% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.28% | -9.09% | -33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 6.49% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLUX и FSRPX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USLUX | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.80% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 16.54% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 23.53% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 22.71% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 21.57% | -2.09% |