PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLUX с FSRPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, USLUX returned 9.86%/yr vs 12.26%/yr for FSRPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USLUX charges 1.55%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.

Доходность

Сравнение доходности USLUX и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 9.86% против 12.26% соответственно.

USLUX

1 день
0.00%
1 месяц
5.63%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.18%
1 год
6.35%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.86%

FSRPX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-3.29%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLUX и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-4.45%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.43%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Correlation

The correlation between USLUX and FSRPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.69

The correlation between USLUX and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с KLXYUSLUX с VUGUSLUX с UNWPXUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIX
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с FOCPXFSRPX с PSI

Доходность на риск

USLUX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXFSRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.15

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-0.06

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.16

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.38

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXFSRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.15

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.45

Просадки

Сравнение просадок USLUX и FSRPX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и FSRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLUXFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-55.75%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-17.79%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-22.58%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-39.01%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-39.01%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-11.03%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.09%

-9.09%

-33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

7.49%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и FSRPX

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLUXFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.65%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

16.52%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

19.26%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

22.72%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.62%

-1.94%

Сравнение комиссий USLUX и FSRPX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и FSRPX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности FSRPX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.69%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.25%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Часто задаваемые вопросы

USLUX and FSRPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USLUX has higher volatility (6.94%) compared to FSRPX (4.65%). In terms of maximum drawdown, USLUX dropped -77.61% vs FSRPX's -55.75%.

USLUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLUX и FSRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор