PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLM с ONTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USLM с ONTO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and ONTO (Onto Innovation Inc.) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, USLM returned 26.48%/yr vs 29.83%/yr for ONTO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLM и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 60.42%. За последние 10 лет акции USLM уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 26.48% против 29.83% соответственно.

USLM

1 день
-2.37%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-12.54%
6 месяцев
-13.77%
1 год
-1.24%
3 года*
40.92%
5 лет*
31.17%
10 лет*
26.48%

ONTO

1 день
-7.83%
1 месяц
-11.04%
С начала года
60.42%
6 месяцев
60.89%
1 год
163.52%
3 года*
32.75%
5 лет*
28.61%
10 лет*
29.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLM и ONTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-12.54%-9.59%188.91%64.34%9.84%13.69%27.15%35.03%-7.26%2.47%
ONTO
Onto Innovation Inc.		60.42%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%

Correlation

The correlation between USLM and ONTO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1992 г.

0.16

The correlation between USLM and ONTO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

USLM:

$6.07

ONTO:

$2.15

Коэффициент P/E

USLM:

17.24

ONTO:

117.60

Коэффициент PEG

USLM:

0.45

ONTO:

10.55

Коэффициент P/S

USLM:

6.10

ONTO:

12.14

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$369.31M

ONTO:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$177.91M

ONTO:

$502.93M

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$185.83M

ONTO:

$177.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

Onto Innovation Inc.

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с CXUSLM с MMYTUSLM с VIE.PA
Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с SAIAONTO с KLICONTO с OCONTO с FORM

Доходность на риск

USLM vs. ONTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLMONTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
3.04

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.21

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

8.38

-8.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

23.01

-23.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLM vs. ONTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ONTO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLMONTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

3.04

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок USLM и ONTO

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и ONTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLMONTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-98.56%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-20.24%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.87%

-62.82%

+16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-62.82%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-62.82%

+16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.34%

-17.74%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-54.73%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

7.36%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и ONTO

Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 8.86%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLMONTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

18.67%

-9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.06%

41.83%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

55.82%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

55.32%

-19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

51.18%

-14.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и ONTO

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.23%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
87.83M
291.95M
(USLM) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USLM и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
47.5%
50.1%
Активы портфеля
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

USLM and ONTO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONTO has higher volatility (18.67%) compared to USLM (8.86%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs ONTO's -98.56%.

ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLM и ONTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор