Сравнение USLM с FIX
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, USLM returned 26.08%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции USLM уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 26.08% против 50.73% соответственно.
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
Сравнение доходности по годам USLM и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between USLM and FIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.25 |
The correlation between USLM and FIX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
FIX:
$34.64
USLM:
17.42
FIX:
53.47
USLM:
0.45
FIX:
0.81
USLM:
6.17
FIX:
6.45
USLM:
$369.31M
FIX:
$10.14B
USLM:
$177.91M
FIX:
$2.55B
USLM:
$185.83M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. FIX — Ранг доходности на риск
USLM
FIX
Сравнение USLM c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 19.28 | -19.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 59.72 | -59.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 4.98 | -4.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.94 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.20 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок USLM и FIX
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -93.36% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -13.77% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -46.05% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -46.05% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -49.68% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -9.28% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -38.08% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 4.46% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и FIX
Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 8.63%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 12.60% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 37.27% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.45% | 53.46% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 44.49% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 42.35% | -5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и FIX
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и FIX
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and FIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.60%) compared to USLM (8.63%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор