PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USL с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.57%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности USL и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 60.58%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.17% соответственно.

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between USL and NFTY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.11

The correlation between USL and NFTY shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USL и NFTY

Секторы
USL
NFTY

Финансовые услуги

4.5%
21.2%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

8.5%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

USL
4.5%
NFTY
21.2%

Сырьевые материалы

USL

-

NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

USL

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

USL

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

USL

-

NFTY
8.3%

Энергетика

USL

-

NFTY
8.5%

Здравоохранение

USL

-

NFTY
9.7%

Промышленность

USL

-

NFTY
8.3%

Недвижимость

USL

-

NFTY

-

Технологии

USL

-

NFTY
9.2%

Коммунальные услуги

USL

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

USL vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.50

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.66

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

-0.46

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

-1.20

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.50

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.28

-0.27

Просадки

Сравнение просадок USL и NFTY

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-47.67%

-41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-16.14%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-21.55%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-21.55%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-47.67%

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.10%

-16.76%

-22.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-9.58%

-51.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

6.16%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и NFTY

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

4.59%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

12.58%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

14.73%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

17.38%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

20.71%

+11.63%

Сравнение комиссий USL и NFTY

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и NFTY

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USL and NFTY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, USL leads with 10.57% vs 8.17% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.57% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for USL.

USL is categorized as Oil & Gas, while NFTY is Asia Pacific Equities. USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.80% for NFTY.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор