PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с ^BSE500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с ^BSE500

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и S&P BSE-500 (^BSE500).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFTY и ^BSE500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
^BSE500
S&P BSE-500		-15.53%1.33%11.40%24.21%-7.00%27.54%14.27%5.05%-11.19%44.72%
Разные валюты инструментов

NFTY торгуется в USD, в то время как ^BSE500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSE500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно выше, чем у ^BSE500 с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^BSE500 по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.66% соответственно.

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%

^BSE500

1 день
3.12%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-15.53%
6 месяцев
-13.33%
1 год
-9.14%
3 года*
7.68%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

S&P BSE-500

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO^BSE500 с VT

Доходность на риск

NFTY vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTY^BSE500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.57

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

-0.70

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.52

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

-1.78

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. ^BSE500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа ^BSE500 равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTY^BSE500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.02

Корреляция

Корреляция между NFTY и ^BSE500 составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^BSE500

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, примерно равная максимальной просадке ^BSE500 в -47.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^BSE500.

Загрузка...

Показатели просадок

NFTY^BSE500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-38.39%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-14.86%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-18.96%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-38.39%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-15.04%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-5.92%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.64%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^BSE500

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.42%, в то время как у S&P BSE-500 (^BSE500) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFTY^BSE500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.21%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.82%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.45%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.74%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.06%

+2.66%