PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с ^BSE500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с ^BSE500

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while ^BSE500 (S&P BSE-500) is an index. Over the past 10 years, NFTY returned 8.70%/yr vs 8.57%/yr for ^BSE500. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NFTY торгуется в USD, в то время как ^BSE500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSE500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у ^BSE500 с доходностью -11.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFTY имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции ^BSE500 немного отстают с 8.57%.

NFTY

1 день
-0.41%
1 месяц
1.28%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-6.38%
1 год
-7.03%
3 года*
6.25%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.70%

^BSE500

1 день
0.76%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-11.76%
1 год
-13.50%
3 года*
6.37%
5 лет*
4.67%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и ^BSE500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.80%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
^BSE500
S&P BSE-500		-11.79%1.33%11.40%24.21%-7.00%27.54%14.27%5.05%-11.19%44.72%

Correlation

The correlation between NFTY and ^BSE500 is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.43

The correlation between NFTY and ^BSE500 shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

S&P BSE-500

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с VT^BSE500 с XLP^BSE500 с INDY

Доходность на риск

NFTY vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTY^BSE500Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.76

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-1.01

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.56

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.41

+0.34

NFTY vs. ^BSE500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа ^BSE500 равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^BSE500

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, примерно равная максимальной просадке ^BSE500 в -47.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^BSE500.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTY^BSE500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-47.10%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-21.29%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-26.07%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-26.07%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-47.10%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-20.39%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-12.55%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

8.45%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^BSE500

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.34%, в то время как у S&P BSE-500 (^BSE500) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTY^BSE500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.20%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.74%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.78%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.83%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.13%

+2.58%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and ^BSE500 have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^BSE500 has higher volatility (5.20%) compared to NFTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs ^BSE500's -47.10%.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и ^BSE500

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор