Сравнение USL с INVG
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO. USL is passively managed, while INVG is actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. USL charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности USL и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у INVG с доходностью 0.68%.
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USL и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -2.51% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
Correlation
The correlation between USL and INVG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. INVG — Ранг доходности на риск
USL
INVG
Сравнение USL c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | INVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.23 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок USL и INVG
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -3.15% | -85.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -0.88% | -37.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -0.71% | -60.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и INVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 4.42% | +24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 4.42% | +25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 4.42% | +27.93% |
Сравнение комиссий USL и INVG
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INVG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и INVG
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USL and INVG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for USL.
USL is categorized as Oil & Gas, while INVG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and GMO. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.25% for INVG.
Подберите оптимальное распределение для USL и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор