Сравнение INVG с QLTI
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO. Both are actively managed. Over the past year, INVG returned 5.23% vs 6.03% for QLTI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.
Доходность
Сравнение доходности INVG и QLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -0.68%.
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и QLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | 5.03% |
QLTI GMO International Quality ETF | -0.68% | 5.19% |
Correlation
The correlation between INVG and QLTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between INVG and QLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. QLTI — Ранг доходности на риск
INVG
QLTI
Сравнение INVG c QLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | QLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.44 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 1.23 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и QLTI
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и QLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -14.82% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -13.72% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -6.11% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.82% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.90% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и QLTI
Текущая волатильность для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) составляет 1.26%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что INVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.63% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 12.82% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 15.54% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 16.73% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 16.73% | -12.28% |
Сравнение комиссий INVG и QLTI
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и QLTI
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности QLTI в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and QLTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTI has higher volatility (4.63%) compared to INVG (1.26%). In terms of maximum drawdown, INVG dropped -3.15% vs QLTI's -14.82%.
On 1-year performance, QLTI leads with 6.03% vs 5.23% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INVG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTI has performed better with a 6.03% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.52% for QLTI.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while QLTI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.60% for QLTI.
INVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVG и QLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор