Сравнение INVG с BCHI
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности INVG и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 35.52%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 38.06%
- 1 год
- 63.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 35.52% | 20.37% |
Correlation
The correlation between INVG and BCHI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. BCHI — Ранг доходности на риск
INVG
BCHI
Сравнение INVG c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.48 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и BCHI
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -14.33% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.39% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.19% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и BCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 19.87% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 20.60% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 20.60% | -16.18% |
Сравнение комиссий INVG и BCHI
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и BCHI
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BCHI в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.71% | 3.67% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and BCHI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 2.71% for BCHI.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while BCHI is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.65% for BCHI.
Подберите оптимальное распределение для INVG и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор