Сравнение INVG с GMOV
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross). INVG is actively managed, while GMOV is passively managed. Over the past year, INVG returned 5.61% vs 28.90% for GMOV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for GMOV.
Доходность
Сравнение доходности INVG и GMOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у GMOV с доходностью 11.41%.
INVG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.87% | 4.69% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.41% | 15.70% |
Correlation
The correlation between INVG and GMOV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. GMOV — Ранг доходности на риск
INVG
GMOV
Сравнение INVG c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.06 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и GMOV
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки GMOV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и GMOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -16.71% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -6.08% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.84% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и GMOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 10.92% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 14.94% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 14.94% | -10.52% |
Сравнение комиссий INVG и GMOV
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GMOV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и GMOV
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности GMOV в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.67% | 2.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and GMOV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GMOV leads with 28.90% vs 5.61% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 28.90% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
INVG has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.00% for GMOV.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while GMOV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.50% for GMOV.
Подберите оптимальное распределение для INVG и GMOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор