Сравнение INVG с QLTY
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while QLTY is a Quality Factor fund tracking the S&P 500. INVG is actively managed, while QLTY is passively managed. Over the past year, INVG returned 2.61% vs 26.75% for QLTY. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INVG charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.
Доходность
Сравнение доходности INVG и QLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у QLTY с доходностью 11.50%.
INVG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.57%
QLTY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.22K | $45.83K | $107.74K | |
| $17.65M | $16.37M | $19.31M |
Сравнение доходности по годам INVG и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.32% | 5.03% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 11.50% | 18.66% |
Correlation
The correlation between INVG and QLTY is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. QLTY — Ранг доходности на риск
INVG
QLTY
Сравнение INVG c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.29 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 9.26 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и QLTY
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и QLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -17.00% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -11.71% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.12% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -1.99% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.89% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и QLTY
Текущая волатильность для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) составляет 1.24%, в то время как у GMO U.S. Quality ETF (QLTY) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что INVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.32% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 9.53% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 12.62% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 14.52% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 14.52% | -10.08% |
Сравнение комиссий INVG и QLTY
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и QLTY
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности QLTY в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.87% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.70% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and QLTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTY has higher volatility (3.32%) compared to INVG (1.24%). In terms of maximum drawdown, INVG dropped -3.15% vs QLTY's -17.00%.
On 1-year performance, QLTY leads with 26.75% vs 2.61% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INVG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 26.75% return vs 2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.
INVG has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.70% for QLTY.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while QLTY is Quality Factor. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.50% for QLTY.
QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVG и QLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор