Сравнение INVG с QLTY
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. INVG is actively managed, while QLTY is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.
Доходность
Сравнение доходности INVG и QLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у QLTY с доходностью 7.36%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 7.36% | 18.18% |
Correlation
The correlation between INVG and QLTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. QLTY — Ранг доходности на риск
INVG
QLTY
Сравнение INVG c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.53 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и QLTY
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и QLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -17.00% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.72% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.05% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и QLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 12.26% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 14.64% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 14.64% | -10.22% |
Сравнение комиссий INVG и QLTY
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и QLTY
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности QLTY в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.71% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and QLTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.71% for QLTY.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while QLTY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.50% for QLTY.
Подберите оптимальное распределение для INVG и QLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор