- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 3 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INVG
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции INVG — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INVG по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении INVG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.94% | -1.90% | 0.53% | 0.82% | -0.22% | 0.68% | ||||||
| 2025 | 1.39% | 0.08% | 0.97% | 1.57% | 0.24% | 0.81% | -0.44% | 4.69% |
Метрики бенчмарка
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.15, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2025.
- This ETF participated in 27.13% of S&P 500 Index downside but only 19.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 19.59%
- Участие в снижении
- 27.13%
Комиссия
Комиссия INVG составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Systematic Investment Grade Credit ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $0.72 |
Дивидендный доход | 4.68% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.00 | $0.19 | $0.09 | $0.11 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.18 | $0.12 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.18 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF показал максимальную просадку в 3.15%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GMO Systematic Investment Grade Credit ETF составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -3.15%март 2026 г. | 1mo 2d | — | 3mo 11dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.67%нояб. 2025 г. | 16d | 2mo 28d | 3mo 14dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.12%июль 2025 г. | 13d | 14d | 27dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.88%сент. 2025 г. | 8d | 19d | 27dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.63%июнь 2025 г. | 1d | 6d | 7dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| INVG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -56.78% | +53.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -10.72% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INVG
Добавьте GMO Systematic Investment Grade Credit ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INVG