- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 3 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INVG
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции INVG — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) показал доход в 0.46% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев.
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность INVG по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении INVG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.94% | -1.90% | 0.53% | 0.82% | 0.28% | -0.72% | 0.46% | |||||
| 2025 | 1.71% | 0.08% | 0.97% | 1.57% | 0.24% | 0.81% | -0.44% | 5.03% |
Метрики бенчмарка
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF has an annualized alpha of 1.57%, beta of 0.15, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.37%) than losses (17.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 18.37%
- Участие в снижении
- 17.27%
Комиссия
Комиссия INVG составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INVG имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 9.71 | -4.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Systematic Investment Grade Credit ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $0.72 |
Дивидендный доход | 4.76% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.00 | $0.19 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.56 | |||||
| 2025 | $0.18 | $0.12 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.18 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF показал максимальную просадку в 3.15%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GMO Systematic Investment Grade Credit ETF составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.15%март 2026 г. | 1mo 2d | — | 4mo 24dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-1.67%нояб. 2025 г. | 16d | 2mo 28d | 3mo 14dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-1.12%июль 2025 г. | 13d | 14d | 27dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-0.88%сент. 2025 г. | 8d | 19d | 27dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.63%июнь 2025 г. | 1d | 6d | 7dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| INVG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -56.78% | +53.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -10.70% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.09% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INVG
Добавьте GMO Systematic Investment Grade Credit ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INVG