PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INVG - активно управляемый ETF от GMO. INVG был запущен 3 июн. 2025 г. и имеет комиссию 0.25%.

Эмитент
GMO
Дата выпуска
3 июн. 2025 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Corporate Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$26M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF

Часто сравнивают с INVG:
INVG с MYCFINVG с GMOIINVG с BCHIINVG с FLTRINVG с QLTYINVG с QLTIINVG с USLINVG с BSCQINVG с GMOVINVG с CEMB

Доходность

График доходности INVG

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции INVG — $25.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) показал доход в 0.96% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев.

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF

1 день
0.16%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность INVG по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении INVG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.53%0.94%-1.90%0.53%0.82%0.06%0.96%
20251.71%0.08%0.97%1.57%0.24%0.81%-0.44%5.03%

Метрики бенчмарка

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.16, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.53%) than losses (16.89%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.49%
Бета
0.16
R²
0.19
Участие в росте
20.53%
Участие в снижении
16.89%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия INVG составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

INVG имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск INVG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVGБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.78

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.44

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.46

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

10.92

-5.61

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Systematic Investment Grade Credit ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.

2.81%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$1.19$0.72

Дивидендный доход

4.66%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.08$0.00$0.19$0.09$0.11$0.00$0.47
2025$0.18$0.12$0.07$0.08$0.09$0.18$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF показал максимальную просадку в 3.15%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GMO Systematic Investment Grade Credit ETF составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-3.15%март 2026 г.
1mo 2d—
4mo 1dфевр. 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025
-1.67%нояб. 2025 г.
16d2mo 28d
3mo 14dокт. 2025 г. - февр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-1.12%июль 2025 г.
13d14d
27dиюль 2025 г. - июль 2025 г.
Откат 2025 года2025
-0.88%сент. 2025 г.
8d19d
27dсент. 2025 г. - окт. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.63%июнь 2025 г.
1d6d
7dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г.

Показатели просадок

INVGБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.15%

-56.78%

+53.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-9.10%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.21%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-10.71%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.04%

-1.05%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с INVG

Добавьте GMO Systematic Investment Grade Credit ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с INVG