PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 10.54% против 5.37% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с USNQX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND

Сравнение комиссий USISX и USHYX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

USHYX
USAA High Income Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.19

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.06

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.63

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

11.51

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.19

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.29

-0.77

Корреляция

Корреляция между USISX и USHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и USHYX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USISX и USHYX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-33.59%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-2.49%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-15.10%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-24.55%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.49%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-2.99%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.57%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и USHYX

USAA Income Stock Fund (USISX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.47%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

1.97%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

3.08%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

4.58%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

5.47%

+12.57%