PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USISX с USCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USISX (USAA Income Stock Fund) and USCRX (USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - USISX is a Large Cap Value Equities fund managed by Victory, while USCRX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. Over the past 10 years, USISX returned 11.07%/yr vs 7.36%/yr for USCRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USISX charges 0.70%/yr vs 0.88%/yr for USCRX.

Доходность

Сравнение доходности USISX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.36% соответственно.

USISX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.46%
С начала года
12.00%
6 месяцев
12.21%
1 год
25.56%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.07%

USCRX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.87%
1 год
20.34%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USISX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		12.00%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		8.36%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Correlation

The correlation between USISX and USCRX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1987 г.

0.82

The correlation between USISX and USCRX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с USSPXUSISX с SCHXUSISX с GQHPXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с FGIPX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с URFRXUSCRX с VOOUSCRX с SFLNXUSCRX с USSPXUSCRX с URTRX

Доходность на риск

USISX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXUSCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.37

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.42

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.10

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

13.60

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок USISX и USCRX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USISXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-49.07%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-6.73%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-12.51%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-24.00%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-24.00%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-5.46%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.53%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 2.39%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USISXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.92%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.14%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

8.77%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

11.58%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

11.10%

+6.94%

Сравнение комиссий USISX и USCRX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и USCRX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности USCRX в 9.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		9.60%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
USISX
USAA Income Stock Fund		9.00%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%

Часто задаваемые вопросы

USISX and USCRX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCRX has higher volatility (2.92%) compared to USISX (2.39%). In terms of maximum drawdown, USISX dropped -58.46% vs USCRX's -49.07%.

USISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USISX и USCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор