PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 10.54% против 16.40% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с USNQX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USISX и USAGX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.27

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.50

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.28

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

12.04

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.27

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.19

+0.33

Корреляция

Корреляция между USISX и USAGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и USAGX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USISX и USAGX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-80.89%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-30.12%

+18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-45.72%

+21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-51.03%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-20.48%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-43.17%

+35.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

8.19%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

17.28%

-14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

35.61%

-27.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

43.15%

-28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

32.19%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

32.80%

-14.76%