PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Growth Fund (USAAX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 14.01% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с USNQXUSISX с CBYYX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий USISX и USAAX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.70

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.92

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.21

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.70

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между USISX и USAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и USAAX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок USISX и USAAX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-66.79%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-16.92%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-41.75%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-41.75%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-13.69%

+9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-18.87%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.87%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.86%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

12.46%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

22.63%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

24.02%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.05%

-4.01%