Сравнение USISX с UPDDX
USISX (USAA Income Stock Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. USISX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности USISX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USISX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.07%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USISX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 1.14% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between USISX and UPDDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USISX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
USISX
UPDDX
Сравнение USISX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 15.08 | -14.54 |
Просадки
Сравнение просадок USISX и UPDDX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USISX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -1.24% | -57.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.24% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -0.39% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USISX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 26.35% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 26.35% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 26.35% | -8.31% |
Сравнение комиссий USISX и UPDDX
USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и UPDDX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USISX USAA Income Stock Fund | 9.00% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
USISX and UPDDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USISX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор