PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

USIG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIG имеют среднегодовую доходность 2.73%, а акции VCSH немного отстают с 2.72%.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий USIG и VCSH

И USIG, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USIG vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.17

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.18

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.58

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

14.56

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.17

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.48

Корреляция

Корреляция между USIG и VCSH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и VCSH

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок USIG и VCSH

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-12.86%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.40%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-9.48%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-12.86%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.74%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.97%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.34%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и VCSH

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.95%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.29%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

2.28%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

2.86%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

3.35%

+3.47%