Сравнение USIG с VCEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB).
USIG и VCEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USIG и VCEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и VCEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 3.15% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.36% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью -0.36%.
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
VCEB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и VCEB
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USIG vs. VCEB — Ранг доходности на риск
USIG
VCEB
Сравнение USIG c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | VCEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.67 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.21 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.03 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между USIG и VCEB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и VCEB
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VCEB в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и VCEB
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и VCEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -21.60% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.82% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -21.39% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.72% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -7.83% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и VCEB
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеют волатильность 2.10% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.16% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.94% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 5.10% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 6.84% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 6.72% | +0.10% |