PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIG с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

USIG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USIG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции USIG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.73% против -1.39% соответственно.

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий USIG и TLT

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USIG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.13

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.10

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.06

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

-0.13

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.13

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.37

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.09

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между USIG и TLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и TLT

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок USIG и TLT

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

USIGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-48.35%

+26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-9.23%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-43.70%

+22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-48.35%

+26.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-40.23%

+38.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-13.62%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.39%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и TLT

Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 2.10%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.71%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

6.61%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

11.40%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

15.88%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

14.93%

-8.11%