Сравнение USIG с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USIG и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 2.73% против 3.14% соответственно.
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и SDMZX
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
USIG vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
USIG
SDMZX
Сравнение USIG c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.11 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.67 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.30 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.37 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.11 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.18 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.28 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.22 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между USIG и SDMZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и SDMZX
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и SDMZX
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -9.76% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.44% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -8.51% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -9.76% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.11% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.00% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.36% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и SDMZX
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.70% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.41% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 2.11% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 2.30% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 2.46% | +4.36% |