Сравнение USIG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Gold Trust (IAU).
USIG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USIG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.73% против 14.27% соответственно.
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и IAU
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USIG vs. IAU — Ранг доходности на риск
USIG
IAU
Сравнение USIG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.90 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.72 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 9.95 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.90 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.26 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между USIG и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и IAU
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и IAU
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -45.14% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -19.18% | +16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -20.93% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -21.82% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -11.71% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -15.98% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 5.23% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и IAU
Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 2.10%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 10.44% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 24.15% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 27.64% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 17.70% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 15.83% | -9.01% |