PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USIG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.73% против 14.27% соответственно.


USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий USIG и IAU

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USIG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.90

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.33

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.72

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.95

-4.29

USIG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USIGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.90

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.26

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между USIG и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и IAU

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIG и IAU

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


USIGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-45.14%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-19.18%

+16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-20.93%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-21.82%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-11.71%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-15.98%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.23%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и IAU

Текущая волатильность для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) составляет 2.10%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что USIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USIGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

10.44%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

24.15%

-21.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

27.64%

-22.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

17.70%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

15.83%

-9.01%