Сравнение USIG с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
USIG и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USIG и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIG и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.73% против 6.47% соответственно.
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIG и HYGH
USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
USIG vs. HYGH — Ранг доходности на риск
USIG
HYGH
Сравнение USIG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIG | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.18 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 8.73 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.93 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USIG и HYGH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIG и HYGH
Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок USIG и HYGH
Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -23.88% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -6.61% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -8.24% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -23.88% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.38% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.26% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIG и HYGH
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.85% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.97% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 7.11% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.06% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 8.39% | -1.57% |