PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIG с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIG с HYGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - USIG is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate, while HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares. USIG is passively managed, while HYGH is actively managed. Over the past 10 years, USIG returned 2.65%/yr vs 6.31%/yr for HYGH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. USIG charges 0.04%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности USIG и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.65% против 6.31% соответственно.

USIG

1 день
0.18%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.58%
3 года*
5.58%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.65%

HYGH

1 день
0.10%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.59%
1 год
7.78%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIG и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		0.73%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		2.94%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Correlation

The correlation between USIG and HYGH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.06

The correlation between USIG and HYGH shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

USIG vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIGHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.14

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.26

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.82

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

18.86

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIG vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа HYGH равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIGHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.14

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.99

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок USIG и HYGH

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIGHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-23.88%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.62%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-8.06%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-8.24%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-23.88%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.13%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.23%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.41%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и HYGH

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIGHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.61%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.84%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.65%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

7.07%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

8.35%

-1.53%

Сравнение комиссий USIG и HYGH

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и HYGH

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности HYGH в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.62%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.73%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы

USIG and HYGH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USIG has higher volatility (1.25%) compared to HYGH (0.61%). In terms of maximum drawdown, USIG dropped -22.21% vs HYGH's -23.88%.

On 10-year performance, HYGH leads with 6.31% vs 2.65% for USIG. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.31% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.73% for USIG.

USIG is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.04% for USIG and 0.53% for HYGH.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIG и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор