PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USIG с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIG и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIG и HYGH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
0.64%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, USIG показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции USIG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.73% против 6.47% соответственно.


USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%

HYGH

1 день
0.28%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.68%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий USIG и HYGH

USIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


Доходность на риск

USIG vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIG c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIGHYGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.18

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

8.73

-3.07

USIG vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIG и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USIGHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.93

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между USIG и HYGH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USIG и HYGH

Дивидендная доходность USIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности HYGH в 6.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.77%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Просадки

Сравнение просадок USIG и HYGH

Максимальная просадка USIG за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIG и HYGH.


Загрузка...

Показатели просадок


USIGHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-23.88%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-6.61%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-8.24%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-23.88%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.38%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.26%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USIG и HYGH

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что USIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USIGHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.85%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.97%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

7.11%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

7.06%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

8.39%

-1.57%