Сравнение USIFX с EPDPX
USIFX (USAA International Fund) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, USIFX returned 9.71%/yr vs 10.15%/yr for EPDPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIFX charges 1.02%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности USIFX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIFX показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 13.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIFX имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции EPDPX немного впереди с 10.15%.
USIFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.71%
EPDPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам USIFX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 12.04% | 33.11% | 4.75% | 17.47% | -15.92% | 14.83% | 3.26% | 22.76% | -14.15% | 28.14% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 13.86% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Correlation
The correlation between USIFX and EPDPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г. | 0.76 |
The correlation between USIFX and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIFX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
USIFX
EPDPX
Сравнение USIFX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIFX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.59 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.11 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 15.41 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.27 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок USIFX и EPDPX
Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -39.21% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -10.96% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -13.15% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -21.06% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -33.34% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.59% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -11.19% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.92% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIFX и EPDPX
USAA International Fund (USIFX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что USIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.19% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.58% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 13.87% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.08% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 14.89% | +2.05% |
Сравнение комиссий USIFX и EPDPX
USIFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIFX и EPDPX
Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности EPDPX в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.88% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
USIFX USAA International Fund | 10.86% | 12.16% | 5.44% | 1.87% | 2.94% | 8.74% | 1.91% | 25.11% | 8.50% | 3.07% | 1.55% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
USIFX and EPDPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USIFX has higher volatility (4.88%) compared to EPDPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, USIFX dropped -53.23% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USIFX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор