PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USIBX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIBX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.91%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 3.22% против 1.52% соответственно.

USIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.93%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBND
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий USIBX и TGLMX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

USIBX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.10

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.71

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

5.02

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.40

+0.69

Корреляция

Корреляция между USIBX и TGLMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и TGLMX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и TGLMX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIBXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-22.26%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.28%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-22.17%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

-22.26%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-3.63%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.80%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и TGLMX

Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIBXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.77%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.89%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

5.01%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

7.03%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.57%

-0.87%