Сравнение USIBX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и HOBIX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
USIBX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
USIBX
HOBIX
Сравнение USIBX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.05 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 8.69 | -7.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.67 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 8.16 | -6.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 30.37 | -25.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.05 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.61 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и HOBIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и HOBIX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и HOBIX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -23.52% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.72% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -4.16% | -14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.20% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.99% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.22% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и HOBIX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.23% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.57% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.08% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.63% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.78% | -1.08% |