PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBIX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBIX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%4.34%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNXHOBIX с PTSAX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с GUGAXMCFIX с ANBAXMCFIX с BCPIX

Сравнение комиссий HOBIX и MCFIX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

HOBIX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.70

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.69

1.01

+7.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.67

1.13

+2.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.16

1.73

+6.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.37

5.00

+25.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.70

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.03

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.15

+0.68

Корреляция

Корреляция между HOBIX и MCFIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и MCFIX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности MCFIX в 4.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и MCFIX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBIXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-21.68%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.09%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-18.72%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-5.87%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-8.61%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.07%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и MCFIX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBIXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.54%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.68%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.81%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

6.01%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

6.16%

-0.38%