PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOBIX с HOBEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) and HOBEX (Holbrook Income Fund) are both mutual funds - HOBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Holbrook Holdings, while HOBEX is a Short-Term Bond fund managed by Holbrook Holdings. Over the past 5 years, HOBIX returned 4.31%/yr vs 3.82%/yr for HOBEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HOBIX charges 1.05%/yr vs 1.60%/yr for HOBEX.

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у HOBEX с доходностью 2.12%.

HOBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.77%
1 год
6.39%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.97%
3 года*
6.65%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOBIX и HOBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		2.32%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%
HOBEX
Holbrook Income Fund		2.12%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%

Correlation

The correlation between HOBIX and HOBEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.87

Over the past year, the correlation between HOBIX and HOBEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с EINFXHOBIX с AMFIXHOBIX с AAIIXHOBIX с BCPIXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNXHOBIX с ARINX
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с DBLSX

Доходность на риск

HOBIX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXHOBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.91

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.34
7.70

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.86

2.60

+2.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.81

9.89

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.59

35.41

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOBEX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.91

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

1.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и HOBEX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и HOBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOBIXHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-23.58%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-0.61%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-2.74%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-4.57%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.06%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.17%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и HOBEX

Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOBIXHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.51%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

1.63%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.06%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.61%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

5.72%

+0.01%

Сравнение комиссий HOBIX и HOBEX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и HOBEX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности HOBEX в 5.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.79%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.30%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%

Часто задаваемые вопросы

HOBIX and HOBEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOBIX has higher volatility (0.54%) compared to HOBEX (0.51%). In terms of maximum drawdown, HOBIX dropped -23.52% vs HOBEX's -23.58%.

HOBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOBIX и HOBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор