PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBIX с BCPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).

HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBIX и BCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.32%.

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNXHOBIX с NPCT
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с NPCTBCPIX с ARINXBCPIX с AMFIX

Сравнение комиссий HOBIX и BCPIX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

HOBIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBIXBCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.93

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.69

1.35

+7.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.67

1.16

+2.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.16

1.61

+6.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.37

4.79

+25.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBIX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа BCPIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBIXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.93

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.18

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.50

Корреляция

Корреляция между HOBIX и BCPIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и BCPIX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности BCPIX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и BCPIX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и BCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBIXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-22.43%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-2.58%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-15.19%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.87%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-4.28%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.87%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и BCPIX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.23%, в то время как у Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBIXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.43%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.37%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

3.97%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

5.06%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

4.16%

+1.62%