PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBIX с TGRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOBIX с TGRNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) and TGRNX (TIAA-CREF Green Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, HOBIX returned 4.26%/yr vs 0.41%/yr for TGRNX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HOBIX charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for TGRNX.

Доходность

Сравнение доходности HOBIX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOBIX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью 0.90%.

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.28%
3 года*
7.14%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

TGRNX

1 день
0.33%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.70%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOBIX и TGRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		2.22%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%-1.78%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		0.90%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%

Correlation

The correlation between HOBIX and TGRNX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.34

The correlation between HOBIX and TGRNX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с HOBEXHOBIX с AMFIXHOBIX с EINFXHOBIX с AAIIXHOBIX с MCFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с ARINX
Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с JCPUXTGRNX с SAMFXTGRNX с PTSAXTGRNX с NPCTTGRNX с ANBAXTGRNX с GUGAXTGRNX с AMFIX

Доходность на риск

HOBIX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBIX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOBIXTGRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.51

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.57
2.35

+7.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.28

+2.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.16

1.92

+10.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.27

6.03

+35.24

HOBIX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBIX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа TGRNX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBIX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOBIX и TGRNX

Максимальная просадка HOBIX за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBIX и TGRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOBIXTGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-17.85%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-2.47%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-3.99%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.16%

-17.85%

+13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.56%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-5.19%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.78%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBIX и TGRNX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) составляет 0.54%, в то время как у TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что HOBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOBIXTGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.01%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.38%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

3.14%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

4.85%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

4.81%

+0.91%

Сравнение комиссий HOBIX и TGRNX

HOBIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBIX и TGRNX

Дивидендная доходность HOBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности TGRNX в 4.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.31%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		4.28%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOBIX and TGRNX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRNX has higher volatility (1.01%) compared to HOBIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, HOBIX dropped -23.52% vs TGRNX's -17.85%.

HOBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOBIX и TGRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор