PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с PTSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с PTSHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PTSHX (PIMCO Short Term Fund) are both Ultrashort Bond funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for PTSHX.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и PTSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.87%
3 года*
5.69%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и PTSHX

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.25%

Correlation

The correlation between USIAX and PTSHX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

PIMCO Short Term Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с PWTYXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с FCNVXPTSHX с TRBUXPTSHX с VUBFXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSB

Доходность на риск

USIAX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USIAXPTSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

11.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

3.72

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

23.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

75.24

—

USIAX vs. PTSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USIAX и PTSHX

Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PTSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXPTSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.12%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.19%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и PTSHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXPTSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.45%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

1.40%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.35%

+0.21%

Сравнение комиссий USIAX и PTSHX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и PTSHX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PTSHX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.43%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USIAX and PTSHX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и PTSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор