PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIAX с MUIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USIAX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%1.60%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с PWTYXUSIAX с DFIHXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX

Сравнение комиссий USIAX и MUIIX

И USIAX, и MUIIX имеют комиссию равную 0.35%.

USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

USIAX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIAXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

3.24

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

16.83

-11.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.99

8.51

-5.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

42.24

-37.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.29

88.82

-43.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIAX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.24

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.94

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.83

-1.37

Корреляция

Корреляция между USIAX и MUIIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и MUIIX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%

TTM2025202420232022202120202019
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и MUIIX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIAXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-1.20%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-0.10%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-1.20%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.06%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.05%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и MUIIX

UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIAXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.10%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.81%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.24%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

1.57%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

1.44%

+3.06%