Сравнение USIAX с MUIIX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIAX и MUIIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.32% |
Correlation
The correlation between USIAX and MUIIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUIIX
Сравнение USIAX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 9.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 120.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и MUIIX
Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.20% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и MUIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.19% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.59% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.44% | +0.12% |
Сравнение комиссий USIAX и MUIIX
И USIAX, и MUIIX имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и MUIIX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MUIIX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and MUIIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор