Сравнение USIAX с CUTAX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CUTAX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и CUTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIAX и CUTAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.43% |
Correlation
The correlation between USIAX and CUTAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CUTAX
Сравнение USIAX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и CUTAX
Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и CUTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и CUTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 0.99% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.06% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.95% | +0.61% |
Сравнение комиссий USIAX и CUTAX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и CUTAX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CUTAX в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 3.07% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and CUTAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и CUTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор