PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с URSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с URSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и URSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и URSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям URSIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 9.45% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND
Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USBLX

Сравнение комиссий USHYX и URSIX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии URSIX в 0.10%.

USHYX
USAA High Income Fund
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

USHYX vs. URSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c URSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXURSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.35

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.94

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.88

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

8.89

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. URSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа URSIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и URSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXURSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.35

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.59

+0.70

Корреляция

Корреляция между USHYX и URSIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и URSIX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности URSIX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и URSIX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и URSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXURSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-30.33%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-10.67%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-23.85%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-30.33%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-5.86%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-4.49%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.26%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и URSIX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXURSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

5.56%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

8.96%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

14.91%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

14.03%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

14.47%

-9.00%