Сравнение USHY с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
USHY и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USHY и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHY и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 10.78% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и THY
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
USHY vs. THY — Ранг доходности на риск
USHY
THY
Сравнение USHY c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.82 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.83 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.49 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 8.98 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.82 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между USHY и THY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и THY
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и THY
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -8.56% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -1.60% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -8.56% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.90% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -2.68% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.62% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и THY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.62% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.96% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 3.18% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 4.52% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 4.51% | +3.81% |