Сравнение USHY с T
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 5 years, USHY returned 4.21%/yr vs 7.38%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USHY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.
USHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам USHY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.75% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | 16.11% |
Correlation
The correlation between USHY and T is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between USHY and T shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USHY vs. T — Ранг доходности на риск
USHY
T
Сравнение USHY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USHY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.59 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | -1.22 | +13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USHY и T
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USHY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -64.15% | +41.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -21.87% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -21.87% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -32.01% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.12% | +18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -15.72% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 10.64% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и T
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USHY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 8.21% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 17.80% | -14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 22.13% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 24.01% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.24% | 23.73% | -15.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и T
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USHY and T have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs T's -64.15%.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USHY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор