PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с SPYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.21%/yr vs 10.98%/yr for SPYV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности USHY и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 8.25%.

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%4.84%

Correlation

The correlation between USHY and SPYV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between USHY and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USHY и SPYV

Секторы
USHY
SPYV

Энергетика

99.2%
7.1%

Недвижимость

0.8%
3.3%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

10.8%

Технологии

-

21.5%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Энергетика

USHY
99.2%
SPYV
7.1%

Недвижимость

USHY
0.8%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

USHY

-

SPYV
3.4%

Коммуникационные услуги

USHY

-

SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

USHY

-

SPYV
11.2%

Потребительский защитный сектор

USHY

-

SPYV
9.1%

Финансовые услуги

USHY

-

SPYV
14.5%

Здравоохранение

USHY

-

SPYV
11.6%

Промышленность

USHY

-

SPYV
10.8%

Технологии

USHY

-

SPYV
21.5%

Коммунальные услуги

USHY

-

SPYV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

USHY vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.08

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.92

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.33

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

12.73

+0.05

USHY vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и SPYV

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-58.45%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-6.22%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-17.54%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-17.89%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-8.71%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.63%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и SPYV

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.70%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

7.26%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

9.97%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

14.42%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

16.94%

-8.70%

Сравнение комиссий USHY и SPYV

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и SPYV

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and SPYV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (2.70%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, SPYV leads with 10.98% vs 4.21% for USHY. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYV has performed better with a 10.98% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 1.68% for SPYV.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while SPYV is S&P 500. USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор