Сравнение USHY с PYLD
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. USHY is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, USHY returned 7.19% vs 7.32% for PYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности USHY и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.33%.
USHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USHY и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.75% | 8.81% | 8.45% | 7.85% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.33% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between USHY and PYLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between USHY and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USHY vs. PYLD — Ранг доходности на риск
USHY
PYLD
Сравнение USHY c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USHY | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.15 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 9.76 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USHY и PYLD
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USHY | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -4.52% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.25% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -0.65% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.71% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и PYLD
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.20% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USHY | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.24% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.54% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.04% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 3.98% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.24% | 3.98% | +4.26% |
Сравнение комиссий USHY и PYLD
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и PYLD
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности PYLD в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
USHY and PYLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.24%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs PYLD's -4.52%.
On 1-year performance, PYLD leads with 7.32% vs 7.19% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.32% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 6.27% for PYLD.
USHY is categorized as High Yield Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USHY и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор