PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHY с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

USHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USHY и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и PSH

2026 (YTD)202520242023
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%0.25%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий USHY и PSH

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USHY vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.68

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.54

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.34

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

10.93

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.20

-1.64

Корреляция

Корреляция между USHY и PSH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и PSH

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что сопоставимо с доходностью PSH в 6.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USHY и PSH

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-3.06%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-2.84%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.27%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и PSH

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.59%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.00%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

3.94%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

3.30%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

3.30%

+5.02%