PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с IWMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, USHY returned 6.90% vs 21.26% for IWMY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.

Доходность

Сравнение доходности USHY и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.70%.

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и IWMY

2026 (YTD)202520242023
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%8.42%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.70%10.18%5.56%10.06%

Correlation

The correlation between USHY and IWMY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.69

The correlation between USHY and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Доходность на риск

USHY vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.31

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.79

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.85

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

6.03

+6.74

USHY vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IWMY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и IWMY

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и IWMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-18.72%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-11.57%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.96%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.54%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и IWMY

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

6.80%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

13.47%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

16.36%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

15.94%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

15.94%

-7.70%

Сравнение комиссий USHY и IWMY

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и IWMY

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности IWMY в 44.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

USHY and IWMY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (6.80%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs IWMY's -18.72%.

On 1-year performance, IWMY leads with 21.26% vs 6.90% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.26% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.

IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 6.90% for USHY.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while IWMY is Options Trading. USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.99% for IWMY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор