PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHY с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

USHY и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USHY и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и IBIT

2026 (YTD)20252024
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.15%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий USHY и IBIT

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USHY vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.44

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-0.37

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.35

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

-0.75

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.44

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между USHY и IBIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и IBIT

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USHY и IBIT

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-49.36%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-49.36%

+45.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-45.80%

+44.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-14.18%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

23.27%

-22.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и IBIT

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 2.21%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

12.95%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

36.76%

-33.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

45.40%

-39.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

51.21%

-43.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

51.21%

-42.89%