PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USHY с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USHY и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 0.58%.


USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*

GHYG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.29%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и GHYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
0.58%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%0.21%

Correlation

The correlation between USHY and GHYG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.77

The correlation between USHY and GHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Доходность на риск

USHY vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYGHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.64

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

6.14

+6.84

USHY vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GHYG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USHYGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.35

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок USHY и GHYG

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и GHYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USHYGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-27.36%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-3.84%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-4.46%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-20.44%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.78%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.35%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.03%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и GHYG

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.14%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USHYGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.91%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.83%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

4.69%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

7.64%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

8.77%

-0.52%

Сравнение комиссий USHY и GHYG

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и GHYG

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GHYG в 6.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USHY and GHYG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYG has higher volatility (1.91%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs GHYG's -27.36%.

On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 3.27% for GHYG. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.24% for GHYG.

USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.40% for GHYG.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и GHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор