Сравнение USHY с GHYG
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while GHYG tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.29%/yr vs 3.27%/yr for GHYG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.
Доходность
Сравнение доходности USHY и GHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 0.58%.
USHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам USHY и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.64% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.58% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 0.21% |
Correlation
The correlation between USHY and GHYG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between USHY and GHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USHY vs. GHYG — Ранг доходности на риск
USHY
GHYG
Сравнение USHY c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.64 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 6.14 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.35 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок USHY и GHYG
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и GHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -27.36% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.84% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -4.46% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -20.44% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.78% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.35% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.03% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и GHYG
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.14%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USHY | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.91% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 3.83% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 4.69% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 7.64% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 8.77% | -0.52% |
Сравнение комиссий USHY и GHYG
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и GHYG
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GHYG в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USHY and GHYG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHYG has higher volatility (1.91%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs GHYG's -27.36%.
On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 3.27% for GHYG. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.
USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.24% for GHYG.
USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.40% for GHYG.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USHY и GHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор