PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с ET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 5 years, USHY returned 4.21%/yr vs 20.15%/yr for ET. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USHY и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.85%.

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

ET

1 день
1.65%
1 месяц
-5.12%
С начала года
19.85%
6 месяцев
19.34%
1 год
11.35%
3 года*
24.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
ET
Energy Transfer LP		19.85%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%9.01%

Correlation

The correlation between USHY and ET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.33

The correlation between USHY and ET shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

USHY vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.71

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.16

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.22

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

2.70

+10.08

USHY vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и ET

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-87.81%

+65.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-9.38%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-24.56%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-25.82%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.47%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-25.72%

+23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

4.65%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и ET

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

5.08%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

12.03%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

16.13%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

24.86%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

34.99%

-26.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и ET

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности ET в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.00%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and ET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ET has higher volatility (5.08%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs ET's -87.81%.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор