Сравнение USHY с AVIG

С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью -0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И USHY, и AVIG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USHY и AVIG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности AVIG в 4.08%

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и AVIG.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.