PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVIG с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIG и FBND составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AVIG с FBND

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

AVIG и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIG или FBND.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIG:

1.16

FBND:

1.19

Коэф-т Сортино

AVIG:

1.67

FBND:

1.72

Коэф-т Омега

AVIG:

1.20

FBND:

1.21

Коэф-т Кальмара

AVIG:

0.51

FBND:

0.70

Коэф-т Мартина

AVIG:

3.13

FBND:

3.35

Индекс Язвы

AVIG:

2.01%

FBND:

1.92%

Дневная вол-ть

AVIG:

5.44%

FBND:

5.39%

Макс. просадка

AVIG:

-19.64%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

AVIG:

-6.45%

FBND:

-3.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIG показывает доходность 2.80%, а FBND немного ниже – 2.68%.

AVIG

С начала года

2.80%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.01%

1 год

5.81%

3 года

1.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.68%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

0.89%

1 год

5.92%

3 года

2.51%

5 лет

0.38%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий AVIG и FBND

AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIG и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг риск-скорректированной доходности AVIG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIG c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и FBND

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности FBND в 4.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.57%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.65%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок AVIG и FBND

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и FBND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и FBND

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.49% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...